- Restlaufzeit
- Rẹst|lauf|zeit
Die deutsche Rechtschreibung. 2014.
Restlaufzeit
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Restlaufzeit — bezeichnet an der Börse die Zeit, die bis zum Verfall eines Termingeschäftes durch Optionsscheine verbleibt. mit dem Beschluss des deutschen Atomausstiegs die Zeit, die deutsche Kernkraftwerke noch in Betrieb sein dürfen … Deutsch Wikipedia
Restlaufzeit — Rẹst|lauf|zeit, die: Zeit, die etw. noch in Betrieb sein darf, die etw. noch gültig ist. * * * Restlaufzeit, vom Transaktions beziehungsweise Betrachtungszeitpunkt an verbleibende Zeitspanne bis zur Endfälligkeit einer (früher begründeten)… … Universal-Lexikon
Diskontstrukturkurve — Die Diskontstruktur ist die Darstellung der Zerobond Preise eines homogenen Marktsegmentes in Abhängigkeit von der Restlaufzeit. Ein homogenes Marktsegment können Bundesanleihen, staatliche Anleihen, Pfandbriefe oder Unternehmensanleihen sein.… … Deutsch Wikipedia
Diskontstruktur — Die Diskontstruktur ist die Darstellung der Zerobond Preise eines homogenen Marktsegmentes in Abhängigkeit von der Restlaufzeit. Ein homogenes Marktsegment können Bundesanleihen, staatliche Anleihen, Pfandbriefe oder Unternehmensanleihen sein.… … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes-Modell — Das Black Scholes Modell (gesprochen ˌblæk ˈʃoʊlz[1]) ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften)… … Deutsch Wikipedia
Volax-Future — Ein Volax Future ist ein Finanzterminkontrakt auf die implizite Volatilität einer DAX Option am Geld mit drei Monaten Restlaufzeit. 1998 wurde der Volax Future als erster Terminkontrakt auf implizite Optionsvolatilitäten an der DTB (heute Eurex)… … Deutsch Wikipedia
AKW Brunsbüttel — f1 Kernkraftwerk Brunsbüttel Kernkraftwerk Brunsbüttel Lage … Deutsch Wikipedia
Atomkraftwerk Brunsbüttel — f1 Kernkraftwerk Brunsbüttel Kernkraftwerk Brunsbüttel Lage … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes-Formel — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… … Deutsch Wikipedia
